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要设置建设银行手机短信通知提醒服务，可以按照以下步骤进行。
方法一（通过建行手机银行APP）：
1、打开手机银行APP并登录。
2、在首页找到并点击“账户”。
3、进入账户页面后，选择并点击想要开通短信服务的银行卡。
4、在账户管理页面中，点击选择“短信通知”服务。
5、在新的页面中，勾选“短信服务定制”并点击“开通”。
6、确认手机号码无误后，输入验证码并提交。
7、点击短信服务协议前的方框勾选同意协议，完成开通流程。
方法二（通过建设银行官网）：
1、打开建行官网并登录个人网银账户。
2、在上方菜单栏中找到并点击“客户服务”，进入“短信通知”。
3、在新页面中点击“立即开通”，填写个人相关信息并确认。
4、勾选同意服务协议后提交申请即可。
方法三（前往银行柜台开通）：
携带有效身份证件和银行卡前往附近的建设银行营业网点，到柜台办理手机短信服务开通手续，填写申请表并提交后，银行工作人员会协助完成开通流程。
具体的开通流程可能因手机银行的版本或界面变化而有所不同，如有任何疑问或需要帮助，可以联系建设银行客服进行咨询和指导。